風險管理

風險管理組織

為達獨立且足以允當管理暴險程度的整合功能,本公司設置獨立風險管理處,負責建立與推行集團之風險管理機制,及訂定相關政策及規範。

各主要子公司依法令規定或業務屬性設立風險管理單位,依風險管理處訂定之機制及政策管理各子公司風險。

為監督風險管理之執行,本公司及主要子公司設置風險管理委員會,負責監控集團風險暴露程度,並確保集團風險管理制度之正常運作。

風險管理機制

一、定期召開風險管理委員會及風險管理聯繫會議
本公司風險管理委員會自2023年4月1日起提升為董事會之功能性委員會,其成員由董事會指派至少三名董事組成,其中半數以上為獨立董事,旨在監督風險管理相關運作機制;另設有風險管理聯繫會議,由本公司及主要子公司風險管理單位最高主管組成,旨在作為集團間風險管理交流平台,並監控集團風險管理業務執行情形。
二、風險管理系統整合
為配合法令遵循,並整合及監控各子公司暴險狀況,本公司與各子公司已建置或購置風險管理資訊系統,包含:市場風險值系統、信用評分系統、信用風險緊急通報系統、集團授信與投資限額系統、作業風險損失事件通報系統等。
三、定期提供風險管理報告
本公司與各子公司風險管理單位定期呈報風險管理報告予董事會,以充份揭露各種風險暴露狀況及遵循情形。若遇重大風險事件(如:2023年之美國銀行業危機、瑞士信貸危機),風險管理單位彙整相關資訊向上呈報,以強化風險管理機制之落實。 本公司定期檢視風險衡量指標、集中度曝險、壓力測試結果等風險管理機制遵循情形,並每季(註)將風險管理運作狀況呈報至董事會。

註:本年度已提報2023年3月9日、2023年5月11日、2023年8月17日、2023年11月9日本公司董事會。

風險管理政策

風險管理政策及相關準則由本公司風險管理委員會審查後經董事會核定,為風險管理之依循,明確規範風險管理之職責與運作機制。相關人員依循政策及準則之規範,將風險控管落實於投資與授信等相關業務之中。

本公司主要風險來源可歸納為市場風險、信用風險、作業風險、保險風險、流動性風險、新興風險、ESG暨氣候風險、聲譽風險與資本適足性管理等類別,風險管理處針對各類風險訂定管理準則及相關遵循辦法。各子公司風險管理部門依其法令規定或業務屬性,根據本公司訂定之風險管理政策,制定各項風險管理準則。
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